Feiertags-Effekt — SPY

Rendite rund um Börsenfeiertage — Exchange-spezifisch (NYSE/XETRA/LSE)

Methodik

Datengrundlage

  • Exchange-Erkennung: Automatisch per Ticker (NYSE, XETRA, LSE, Crypto/FX=keine)
  • Feiertage: Dynamisch berechnet via holidays.js (Gauss-Ostern, variable Feiertage)
  • Preisdaten: Supabase (Yahoo Finance), täglich aktualisiert

NYSE-Feiertage (10)

  • New Year, MLK Day, Presidents Day, Good Friday, Memorial Day, Juneteenth, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving, Christmas

XETRA-Feiertage (10)

  • Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Pfingstmontag, Tag der Deutschen Einheit, Heiligabend, 1.+2. Weihnachtstag, Silvester

LSE-Feiertage (8)

  • New Year, Good Friday, Easter Monday, Early May BH, Spring BH, Summer BH, Christmas, Boxing Day

Berechnung

  • t0: Erster Handelstag am/nach dem Feiertag
  • Basis: Close bei t−N = 0% (Normierung)
  • Fenster: t−N bis t+N Handelstage
  • Backtest: Siehe „Plain Vanilla Strategien” → UHTS (Kaeppel System)