Intermarket Shocks

Wenn Asset A um X% fällt/steigt — wie performt Asset B danach?

Was zeigt diese Seite? — Die Intermarket-Shock-Analyse untersucht, wie ein Target-Asset reagiert, wenn ein Trigger-Asset einen extremen Tagesverlust oder -gewinn verzeichnet. Du definierst Trigger (z. B. „VIX steigt >10%“) und Target (z. B. SPY) und siehst: Scatter-Plot mit OLS-Regression, kumulative Forward-Renditen, saisonalen Breakdown nach Monat und Win-Rate-Statistik. Sidebar: Trigger/Target-Paar, Schwellenwert, Richtung und Zeitfenster frei konfigurierbar.

Methodik

Datengrundlage

  • Datenquelle: Supabase (Yahoo Finance + Stooq), 263 Basiswerte
  • Aktualisierung: Täglich via Nightly Refresh
  • Zeitraum: Wählbar 1–50 Jahre

Shock-Definition

  • Shock-Event: Ein Tag, an dem der Trigger-Asset (A) eine Tagesrendite ≥ Schwellenwert aufweist
  • Kurseinbruch: Filtert nur negative Renditen ≤ −X%
  • Kurssprung: Filtert nur positive Renditen ≥ +X%
  • Beides: Filtert absolute Renditen ≥ |X%|

Horizonte

  • T=0: Tagesrendite des Ziel-Assets am Tag des Shock-Events (gleichzeitige Reaktion)
  • 1T–60T: Kumulative Rendite des Ziel-Assets (B) nach N Handelstagen (Close-to-Close ab Shock-Tag)
  • Win-Rate: Anteil der Events mit positiver Rendite im Ziel-Asset

Visualisierungen

  • Heatmap (Schwelle × Horizont): Durchschnittsrendite für verschiedene Schwellenwerte (2%, 3%, 5%, 7%, 10%) × alle Horizonte
  • Scatter + Regression: Jeder Punkt = ein Shock-Event. Gestrichelte Linie = lineare Regression mit R². Zeigt ob stärkere Shocks zu stärkeren Reaktionen führen. Extreme Ausreißer (IQR-Filter) werden ausgeblendet.
  • Saisonaler Breakdown: Heatmap Monat × Horizont — in welchen Monaten treffen Shocks am härtesten?