Saison-Score & Musterjahre — SPY

Saison-Score 0–10 für die nächsten 30 Tage + Musterpfad der ähnlichsten Jahre

Was zeigt diese Seite? — Der Saison-Score (0–10) fasst zusammen, wie die nächsten 30 Kalendertage in früheren Jahren verliefen — über bis zu 20 Vorjahre und über die fünf Jahre, deren Verlauf bis heute dem laufenden am ähnlichsten war. Der Musterpfad zeigt den gewichteten Verlauf dieser ähnlichsten Jahre über das ganze Jahr. Beides beschreibt die Vergangenheit; eine Prognose ist es nicht.
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So liest du den Score: vier Bausteine zu je 0–2,5 Punkten, alle für die nächsten 30 Kalendertage: Anteil positiver Vorjahre, deren Ø-Rendite (−3 % … +3 % → 0 … 2,5), und dieselben zwei Werte für die fünf ähnlichsten Jahre (nach Ähnlichkeit gewichtet).

Feste Parameter: bis zu 20 Vorjahre, fünf Musterjahre, Pearson-Korrelation — unabhängig von den Reglern links. Keine Bullish-/Bearish-Einstufung: Schwellen dafür sind nicht gemessen.
Saison-Score · 30 Tage
– / 10
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So liest du den Radar: jede Achse ist einer der vier Bausteine (0–2,5 Punkte). Links die Vorjahre, rechts die fünf Musterjahre. Weichen beide Seiten stark voneinander ab, verliefen die ähnlichsten Jahre anders als der Durchschnitt.
Musterpfad (TruePath) vs. aktueller Verlauf
Klassischer Ø Musterpfad Aktuelles Jahr Match-Jahre Projektion

Der Musterpfad führt nur die ähnlichsten Jahre gewichtet zusammen — im Gegensatz zum klassischen Durchschnitt über alle Jahre. Die Fortschreibung zeigt, wie diese Jahre weiterliefen; sie ist keine Vorhersage für das laufende Jahr.

Ähnlichste Jahre (Top-N)
JahrÄhnlichkeitJahres-RenditePräsidentenzyklus
Methodik

Musterpfad (TruePath)

  • Normalisiere jeden Jahresverlauf auf 100 (Start) und interpoliere auf 365 Kalendertage
  • Berechne Ähnlichkeit zwischen aktuellem Jahr (bis heute) und jedem historischen Jahr
  • Pearson-Korrelation: Bewertet die Form des Verlaufs (Auf-/Ab-Muster)
  • Euklidische Distanz: Bewertet die absolute Abweichung der Werte
  • Wähle die Top-N ähnlichsten Jahre als "Matches"
  • Gewichte jedes Match-Jahr mit seiner Ähnlichkeit und bilde den gewichteten Durchschnitt
  • Glätte das Ergebnis mit einem Rolling-Fenster

Saison-Score (0–10)

Vier Bausteine zu je 0–2,5 Punkten, Fenster = nächste 30 Kalendertage ab dem letzten Kurs (Endkurs = letzter Handelstag bis zum Zieldatum):

  • Vorjahre positiv: Anteil der bis zu 20 jüngsten abgeschlossenen Jahre mit positivem Fenster (mindestens 10)
  • Ø Vorjahre: deren mittlere Fensterrendite, −3 % bis +3 % linear auf 0 bis 1
  • Musterjahre positiv: Anteil der fünf Jahre mit der höchsten Pearson-Korrelation des Jahresverlaufs bis heute
  • Ø Musterjahre: deren Fensterrendite, gewichtet mit (r+1)/2

Grenzen: ab dem 20. Handelstag des Jahres; davor oder mit zu kurzer Historie zeigt die Seite „nicht berechenbar“ statt eines Ersatzwerts. Keine Bullish-/Bearish-Einstufung. Dieselbe Rechnung läuft im Scanner, im Dashboard und im Nightly.