Monatszyklus — ^GSPC

Saisonaler Intra-Monat-Verlauf ohne Trendkomponente. Über 50 = saisonal typisch starke Phase. Unter 50 = saisonal typisch schwache Phase.

Monats-Detailtabelle

Monat	Ø Rendite	Median	Win-Rate	n

Periode	Monat	Hälfte	Ø Rendite	Win-Rate	n

Berechnungen

• TDOM (Trading Day of Month) = laufende Nummer des Handelstags innerhalb des Monats (1, 2, 3, ...). Entkoppelt von Kalendertagen — Wochenenden und Feiertage werden übersprungen.
• Intra-Monat-Kurve: kumulierte log-Returns ab letztem Handelstag des Vormonats (TDOM 0 = 0%). Pro Jahr eine Kurve, dann gemittelt.
• Solid/Weak Split: TDOMs mit n<10 Beobachtungen werden als gestrichelte rote Linie markiert (statistisch unsicher).
• Detrend-Indikator: Linearer Trend wird subtrahiert, Skalierung auf 0–100, Midline=50. Über 50 = saisonal stark, unter 50 = saisonal schwach.
• Two-Week Split: Monat in zwei Hälften geteilt nach gewähltem TDOM (Slider 5–15). 1st = TDOM 1..X, 2nd = TDOM X+1..Ende.
• Saisonal Match: Pearson-Korrelation + DTW (Dynamic Time Warping) + t-Test zwischen aktuellem Monatsverlauf und historischem Ø.
• Präsidentenzyklus: Wahljahr / Nachwahljahr / Zwischenwahljahr / Vorwahljahr nach Formel ((year-2020)%4+4)%4+1.
• Momentum-Check: bedingte Wahrscheinlichkeit dass die zweite Hälfte das Vorzeichen der ersten fortsetzt.