ΔOI-Flow & 0DTE
Wo frische Optionspositionen entstehen — ΔOI je Strike (Tag-über-Tag-Veränderung des Open Interest = neue Positionierung), plus 0DTE / Short-Dated: Gamma je Strike, Pins nahe Spot und Front-Skew aus der EOD-Chain je Kern-Ticker.
ΔOI-Flow — neue Positionierung
Die Veränderung des Open Interest je Strike gegenüber dem Vortag. Positiv = Aufbau (neue Kontrakte), negativ = Abbau (geschlossene Kontrakte). Calls und Puts getrennt.
ΔOI = heutiges Open Interest je Strike minus Vortags-Snapshot. Am ersten Beobachtungstag liegt noch kein Vortag vor — die Reihe baut sich ab dem Folgetag auf. Quelle: Massive/Polygon-Voll-Chain (EOD). Kein Handelssignal.
0DTE / Short-Dated — Front-Verfall
Der nächste Verfall (0–2 Tage, sonst der nächstliegende): Gamma-Konzentration je Strike, Pins nahe Spot und Front-Skew. EOD-Chain, kein Intraday-Flow.
Gamma-Konzentration = Σ Gamma × Open Interest je Strike (Call + Put), nahe Spot. Hohe Konzentration nahe Spot kann als Pin wirken, ist aber keine Barriere. EOD-Chain, kein Intraday-Tape — Short-Dated-Positionierung, kein 0DTE-Live-Flow. Kein Handelssignal.
Equity Put/Call Ratio
Marktweite Put/Call-Ratio über unser US-Aktien-Universum (ohne Index-ETFs), volumen- und OI-basiert. Klassischer Sentiment-Indikator: >1 = put-lastig (defensiv/Absicherung), <1 = call-lastig (offensiv/Spekulation). Index-P/C separat (Hedging-getrieben, strukturell höher).
Aus den Massive-Voll-Chains (near-the-money) berechnet, nicht die offizielle CBOE-Ratio. Keine freie Historie verfügbar → der Verlauf akkumuliert ab jetzt täglich. Kein Handelssignal.
Häufige Fragen
Was ist ΔOI-Flow (neue Positionierung)?
Das Open Interest (OI) ist die Zahl offener Optionskontrakte je Strike. Es ändert sich täglich durch das OCC-Settlement. Die Tag-über-Tag-Veränderung — ΔOI — zeigt, wo frische Positionen aufgebaut (ΔOI positiv) oder abgebaut (ΔOI negativ) werden. Wir vergleichen den heutigen OI-je-Strike-Snapshot mit dem des Vortags und zeigen die größten Veränderungen sowie die Netto-ΔOI in Calls und Puts. Am ersten Beobachtungstag gibt es noch keinen Vortag, dann baut sich die Reihe ab dem Folgetag auf.
Was bedeutet 0DTE / Short-Dated hier?
Wir nehmen den Front-Verfall (0 bis 2 Tage Restlaufzeit, sonst den nächstliegenden Verfall) und zeigen die Gamma-Konzentration je Strike, die Strikes mit dem höchsten Gamma-mal-OI nahe Spot (mögliche Pins), den Front-Skew (25-Delta-Put minus Call) und das Call/Put-Verhältnis nach Volumen und OI. Wichtig: Dies ist die EOD-Chain zum Handelsschluss, kein Intraday-Tape. Echtes 0DTE-Flow braucht den Intraday-Orderfluss, den wir hier nicht abbilden — deshalb sprechen wir von Short-Dated-Positionierung (EOD).
Ist das ein Handelssignal?
Nein. Diese Seite zeigt rückwärtsgewandten Options-Kontext aus dem Open Interest und der Front-Chain — keine Prognose und keine Anlageberatung. ΔOI verrät nicht, ob eine Position long oder short eröffnet wurde, und Gamma-Pins sind keine garantierten Kursziele. Optionen sind Hebelprodukte mit Totalverlustrisiko.