Die Plain-Vanilla-Strategien von SeasonAlpha bündeln 24 einfache, regelbasierte Saisonal-Strategien und testen sie auf dem von dir gewählten Ticker. Jede Strategie kauft und verkauft nach festen Kalenderregeln — etwa der Klassiker Sell in May (Einstieg letzter Handelstag Oktober, Ausstieg 3. Handelstag Mai), die September-Vermeidung, der Turn-of-the-Month-Effekt, das Januar-Barometer oder die Santa-Claus-Rallye. Das Tool rechnet für jede Strategie eine Equity-Kurve auf Basis von 1.000 Euro Startkapital, listet alle Einzel-Trades auf und prüft per Signifikanztest, ob die Renditen statistisch von Null verschieden sind. So siehst du auf einen Blick, wie sich ein fester saisonaler Plan historisch geschlagen hätte.
Zur Bewertung dienen mehrere Kennzahlen, die du gemeinsam lesen solltest. Die Rendite erscheint als CAGR (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate mit Zinseszins) und als Endwert eines 1.000-Euro-Depots. Die Win-Rate ist der Anteil profitabler Trades — sie sagt aber nichts über die Höhe der Gewinne. Der Max Drawdown zeigt den größten zwischenzeitlichen Rückgang vom Höchststand und damit das emotional schwerste Szenario. Ergänzend messen die Sharpe Ratio (Rendite je Risikoeinheit) und der Profit Factor (Bruttogewinne geteilt durch Bruttoverluste, über 1 ist profitabel) die Qualität der Strategie. Optional kannst du einen festen oder nachgezogenen Stop-Loss aktivieren und beobachten, wie er die Kennzahlen verändert.
Methodisch arbeitet das Tool mit den realen Tagesschlusskursen des Tickers: Ein- und Ausstieg erfolgen jeweils zum Close des Signaltags, exakt nach der Strategie-Regel. Die Handelstage werden börsenspezifisch und feiertagsbewusst gezählt — ein „dritter Handelstag im Mai“ bei einer XETRA-Aktie kann auf einen anderen Kalendertag fallen als bei einer NYSE-Aktie. Es findet keine Optimierung statt: Die Regeln stehen fest und werden Jahr für Jahr identisch angewendet, was eine Überanpassung an die Vergangenheit (Overfitting) vermeidet. Der Backtest ist look-ahead-frei — jeder Trade nutzt nur Informationen, die am Signaltag bereits verfügbar waren, etwa wenn das Januar-Barometer erst nach Monatsende über den Einstieg im Februar entscheidet. Berechnet wird im Browser aus den von SeasonAlpha gepflegten Kursdaten.
Die Plain-Vanilla-Strategien sind ein Werkzeug zur Einordnung saisonaler Muster, keine Anlageberatung und keine Gewinngarantie. Backtests blicken rückwärts und berücksichtigen weder Handelskosten, Steuern noch Slippage; reale Ergebnisse wären niedriger. Einzelne Strategien beruhen auf wenigen Trades pro Jahrzehnt — achte deshalb auf die Anzahl der Trades und den Signifikanztest, bevor du einem Muster Bedeutung beimisst. Saisonale Effekte können sich abschwächen oder verschwinden, sobald sie breit bekannt sind. Nutze die Auswertungen als zusätzlichen Kontext zu deiner eigenen Recherche, nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage. Vergangene Muster garantieren keine künftigen Ergebnisse.
Häufige Fragen
Sind die backgetesteten Renditen eine Anlageempfehlung? Nein. Die Strategien sind regelbasierte, historische Backtests zur Veranschaulichung saisonaler Muster, keine Anlageberatung. Sämtliche Kennzahlen beruhen auf Vergangenheitsdaten des gewählten Tickers. Vergangene Ergebnisse garantieren keine künftige Wertentwicklung, und Backtests berücksichtigen weder Handelskosten noch Steuern oder Slippage.
Was bedeutet eine Win-Rate von 70 Prozent? Die Win-Rate ist der Anteil der Trades mit positiver Rendite. 70 Prozent heißt, dass 7 von 10 historischen Trades im Plus geschlossen wurden. Sie sagt nichts über die Höhe der Gewinne oder Verluste aus — dafür dienen CAGR, Profit Factor und Max Drawdown. Eine hohe Win-Rate kann mit wenigen großen Verlusten einhergehen.
Wie werden die Kennzahlen berechnet? Jede Strategie folgt festen Ein- und Ausstiegsregeln (z. B. letzter Handelstag Oktober bis 3. Handelstag Mai bei Sell in May), die Jahr für Jahr identisch und ohne Optimierung angewendet werden. Aus den geschlossenen Trades berechnet das Tool CAGR, Win-Rate, Max Drawdown, Sharpe Ratio und Profit Factor sowie eine Equity-Kurve auf Basis von 1.000 Euro Startkapital. Ein- und Ausstieg erfolgen jeweils zum Tagesschlusskurs.