Risk-Score (0–100) für jeden Handelstag. Grün <40, Gelb 40–69, Rot ≥70. Berechnet via Isolation Forest (sklearn).
Crash-Frühwarnung
Markt-Regime-Erkennung auf Basis des S&P 500 (SPY)
Was zeigt diese Seite? —
Die Crash-Frühwarnung erkennt Markt-Regime anhand eines Isolation-Forest-Modells (Machine Learning), das auf dem S&P 500 trainiert wird.
Die Ampel zeigt das aktuelle Regime (Grün/Gelb/Rot), der Risk-Score (0–100) quantifiziert die Anomalie-Stärke.
Darunter siehst du den historischen Score-Verlauf mit farbcodierten Regimephasen und einen Backtest, der zeigt, wie der Markt nach hohen Scores typischerweise performt.
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Regime-Backtest — historische Phasen
Polymarket Macro-Risiko — was der Markt einpreist
Unser Isolation-Forest-Modell misst das Regime aus Preisdaten. Polymarket zeigt was Händler auf Ereignissen einpreisen — zwei unterschiedliche Signale. Wenn beide rot sind, steigt die Konfidenz im Risiko-Call. Divergenz (z.B. Risk-Score niedrig, aber Recession-Markt hoch) ist selbst ein Signal.